TanuTの所得複数化計画

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【トラリピ】2019年10月のAUD/JPY運用設定

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2019年10月14日週からマネースクエアの「トラリピ」を運用開始しました。 現在は「豪ドル円 AUD/JPY」に絞って、運用しています。


まだまだ潤沢な資金があるわけではありませんので、1通貨ペアに絞り「変則的なトラップ幅で「トラリピ」を設定する」ことで、ロスカットラインを考慮しながらも、できる限り資金効率を高め、利益の最大化を狙います。

 

2019年10月現在の設定は、以下の通りです。 現在 AUD/JPYは、72〜73円で推移していますので、トラリピは以下で設定し運用します。
利確幅は、全て「800円」としました。←利確幅は、好みで変更可能です。

 発注> AUDJPY 70〜75円 0.1円幅

 

非常に狭い範囲での設定ですが、もし現状レンジを下抜けした場合は、以下の設定を追加します。
<現状レンジを下抜けした場合>

 追加> AUDJPY 65〜70円 0.4円幅

 

追加分は、トラップ幅を変えています。
これは、ロスカットラインまで暴落した場合に、投入資金が必要資金以下(=ロスカット)にならないように調整しているためです。
逆に上抜けした場合は、もう一度変則トラリピの設定手順で、最適トラップ幅を算出します。  

 

 

変則トラリピの設定手順

具体的な、変則トラリピの考え方と設定手順です。 5円毎のレンジに区切り、それぞれの区間で最適なトラップ幅を設定します。

実際に設定する際には、以下の2つを考慮します。

ロスカットラインまでの必要資金確認する
・現状レンジのトラップ幅を最狭にする

 

手順1. ロスカットラインの確認と設定

一番大切なのが、「ロスカットラインの確認と設定」です。
基本的には、ロスカットされない(させない)運用ですので、過去チャートを数年、できれば数十年分確認し、可能性のある値を確認、設定します。

 

例えば、AUD/JPYの場合、過去15年分のチャートから、55円が過去最低の値、108円が過去最高値、中間値は81円となります。

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この価格は、リーマンショック時の最高値・最低価格になりますので、ここまではなかなか到達しないとして、切りの良いところで60円をロスカットラインに設定します。


同様に最高値は100円、中間値は80円とします。 現在は、73円ですので、ハーフ&ハーフ運用の「買いトラリピ」範囲。
先ずは、80円〜60円(中間値〜ロスカットライン)までの「買いトラリピ」設定を行います。

 

手順2. ロスカットラインまでの必要資金の確認

次に、対象レンジを5円毎に区切り、それぞれの区間で、トラップ幅別にロスカットライン(60円)まで下がった場合に必要な資金を確認します。
必要な資金は、マネースクエアのトラリピ試算表を使うと便利です。(口座開設が必要ですが)

→トラリピ試算表で、ロスカットが60円になるように、運用資金を変更します。

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手順3. 運用するトラップ幅の設定

次に、実際に運用するトラップ幅の設定を行なっていきます。

具体的には、各レンジのトラップ幅を極力狭くしてもロスカットラインまで一気に下がった場合に、現状資金が必要となる資金以上になるかを確認します。

 

現状資金が100万円として、
現状レンジ0.1円幅、下レンジ0.4円幅とすると、

 現状レンジ  AUDJPY 70〜75円 0.1円幅 必要資金 75万円

 下レンジ   AUDJPY 65〜70円 0.4円幅 必要資金 13万円

        AUDJPY 65〜60円 0.4円幅 必要資金   7万円

                    合計必要資金 95万円<現状資金100万円

→必要資金が現状資金以内であるため、60円までロスカットせずに持ちこたえることが出来ます。

 

ちなみに、下レンジを0.2円幅にすると、

 現状レンジ  AUDJPY 70〜75円 0.1円幅 必要資金 75万円

 下レンジ   AUDJPY 65〜70円 0.2円幅 必要資金 25万円

        AUDJPY 65〜60円 0.2円幅 必要資金 13万円

                    合計必要資金  113万円<現状資金100万円

→必要資金が現状資金を上回るため、60円に達するまでにロスカットする可能性があります。

手順4. 実際の運用

手順1.〜3.の結果から、現状レンジは0.1円幅で運用し、もし下抜けした場合は下レンジは0.4円幅で設定する準備をしておきます。

※現状レンジでの利益で、現状資産が増えた場合、設定幅を見直す可能性があるため、下レンジはまだ設定せずに実際に下抜けした場合に設定します。

レンジを上に抜けた場合も、現状レンジでの利益が乗り資産が増えている可能性がありますので、手順3.から確認し、最適なトラップ幅を設定します。

 

レンジが変わるたびに「最適なトラップ幅の見直し」を繰り返すことで、ロスカットラインを考慮しながらも、できる限り資金効率を高め、利益の最大化を狙っていきます。

 

なぜ変則トラリピなのか?

運用資金をどのように考えるかですが、「変則トラリピ」は、ロスカットラインを考慮し、現状レンジでの利益を極力最大化することを目指しています。

①現状より上のレンジ(含み益側)は考慮しない(そのレンジに到達したら考慮)

②現状より下のレンジ(含み損側)は、ロスカットまでの必要最小金額として考慮

 

①、②により、現状レンジに資金を集中させ、現状レンジでの利益を極力最大化します。

 

全て同じトラップ幅で運用した場合、(当分は来ないであろう)全てのレンジに資金を分配することになりますので、当然トラップ幅は広く、利益率は小さくなリます。

一方「変則トラリピ」だと、現状レンジより上は考慮せずに、ロスカットラインを考慮しつつも、現状レンジは0.1円幅で運用できますので、現状レンジでは利益増加に繋がる可能性があります。

逆に含み損も増加になりますが、ロスカットラインまで運用できることを確認していますので、大きな不安がありません。


今はほったらかしには出来ませんが、運用資産が249万円まで増えれば、全てトラップ幅0.1円で運用できますので、それまでの辛抱ですね。

「ループイフダン」でも同じことが出来ますが、レンジ指定ができないので「トラリピ」の方がやり易いです。